Уважаемые посетители блога, сегодня я предлагаю разнообразить свой арсенал по заколачиванию профита еще одним паттерном из прайс экшена "База". В сети он также известен под названием "Проторговка", а пару лет назад я опубликовал торговую систему со похожим на него паттерном "Полочка". А паттерн действительно хорош - ведь при использовании сетапов на его основе, можно открывать краткосрочные сделки с соотношением прибыль/убыток от 3/1 и выше. Заманчиво? Полагаю, что да. Тогда переходим к принципам формирования данной модели. Для этого мы упростим состав участников рынка до двух крупных игроков и нескольких мелких спекулянтов. А торговать мы будем... яблоками, Apple ведь нынче в цене. :)
Представьте, что на данный момент яблоки стоят 70 рублей/кг. На рынке увеличилось количество людей, которые желают их приобрести. По 70, 80, 90 рублей все раскупили и остались только яблоки у крупных продавцов, которые просят за них по 100 рублей/кг и 150 руб/кг и к тому же обладают большими запасами. Спекулянты видят ажиотаж на рынке и в течении нескольких часов выкупают весь товар у обоих оптовиков, а перепродают их уже по 160-200 руб/кг. Ситуация достигает апогея, когда спекулянты начинают друг у друга покупать яблоки, разгоняя цену до небес. Но это уже другая история...
В результате график принимает вид:
Нас во всем этом движении интересует скопление свечей, расположенных в узком ценовом диапазоне. Фактически эту картинку можно интерпретировать следующим образом: на отметке 100 и 150 установлены крупные лимитные ордера, которые в течении нескольких часов съедают мелкие участники рынка. За уровнями установлены стопы и пробойные ордера, срабатывание которых приводит к резкому росту цены.
Однако, если спекулянты не могут прогрызть уровень и чаша весов начинает склоняться в сторону предложения, то цена снижается. Эту особенность тоже можно использовать, но уже для контр-трендового трейдинга.
Важно понимать, что мы, в отличие от маркетмейкера, не знаем объемы лимитных ордеров, а следовательно и силу уровня сопротивления. Также следует принимать во внимание ложные пробои, устраиваемые маркетмейкером с целью выноса коротких стопов, поэтому в случае срабатывания пробойного ордера и последующего возвращения цены в диапазон "Базы", лучше всего закрыть сделку по рынку и открыть встречный ордер со стопом, вынесенным за хвост свечи. Надеюсь, с этим все понятно, тогда переходим к формулировке правил торговой стратегии.
Рекомендуемый ТФ - Н1.
При торговле по тренду:
1. Идентифицируем паттерн "База". Как я уже сказал - это скопление свечей в узком ценовом диапазоне. Как правило, они формируются ночью во время азиатской сессии.
2. Устанавливаем пробойный ордер на расстоянии в 5пп от границы модели.
3. Stop loss выносим на такое же расстояние за противоположную сторону.
4. Устанавливаем take profit - он должен в 3 раза превышать уровень стопа. Если вы постояно находитесь перед компьютером и мониторите графики торговых инструментов, то можно вместо фиксированного уровня тейк профита использовать закрытие сделки при появлении разворотного сигнала или по трейлинг стопу.
При торговле против тренда используем правила, описанные в заметке "Торговая стратегия "Полочка"".
Коллеги, во время выставления ордеров, не забываем учитывать величину спреда.
Также хочу акцентировать ваше внимание на том, что целью данной статьи является не конкретная торговая система или выявленная закономерность, а механика появления уровней сопротивлений/поддержек и применение этих знаний в трейдинге.
