Здравствуйте, дорогие друзья.
В аналитических статьях, я неоднократно акцентировал ваше внимание на раскорреляциях между торговыми инструментами и способах, как на этом можно заработать. Полагаю, что благодаря опубликованным ранее графикам с примерами, вы уже имеете некоторое представление о том, что она из себя представляет. Но все же - этого может оказаться недостаточным, поэтому я предлагаю более детально рассмотреть это явление в отдельной заметке. По традиции начнем с терминологии.
Корреляция (от лат. correlatio "соотношение, взаимосвязь") или корреляционная зависимость - статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.
Рассмотрим на примере валютных пар-союзников AUD/USD и NZD/USD.
AUD/USD.
NZD/USD.
На рисунках отчетливо видно движение валютных пар в одном направлении, т.е. наблюдается корреляция торговых инструментов.
Следовательно, раскорреляция - это разнонаправленное движение торговых инструментов.
Как эти знания можно использовать в торговле?
Очень просто. Если мы знаем, что какие-то торговые инструменты большую часть времени повторяют движение друг друга и в определенный момент появляются признаки раскорреляции, то в дальнейшем с высокой степенью вероятности это отклонение будет нивелировано и они снова начнут синхронное движение.
Т.е. во время торговли нам следует мониторить валютные пары союзники или другие торговые инструменты на предмет появления признаков раскорреляции.
Например, недавно я уже описывал раскорреляцию между легкой нефтью и канадским долларом.
#CL.
USD/CAD.
Как известно, экономика Канады является нефтезависимой и курс канадского доллара очень часто повторяет движение котировок нефти. Т.е. при снижении нефти, канадский доллар должен падать, а валютная пара USD/CAD расти. Но сейчас наблюдается противоположная ситуация. Т.е. в ближайшее время нам следует ожидать один из наиболее вероятных сценариев:
- флет нефти и рост USD/CAD;
- рост нефти и флет USD/CAD;
- рост нефти и рост USD/CAD.
Следовательно, можно открывать покупки по USD/CAD и #CL. Однако, обязательно надо учитывать то, что данная методика не предусматривает использование стоп приказов, поэтому для ограничения убытков надо торговать на счете с максимальным кредитным плечом 1:10 и постепенно наращивать позиции.
Хочу заметить, что я иногда использую раскорреляцию между инструментами во время торговли на своих счетах, но использую эту методику только в качестве дополнительного фильтра для определения наиболее вероятного направления движения.
