Как часто, после открытия сделок, из расчета на продолжение тренда, они оказывались убыточными? И ведь по сути вы все делали правильно, т.к. безукоризненно придерживались главного постулата технического анализа "тренд - твой друг". Но каждый раз что-то шло не так и предполагаемое направление сменялось на противоположное.
В сегодняшнем уроке мы разберем такие ситуации и поговорим о ловушках на финансовых рынках. Вопреки всеобщему мнению, речь пойдет не о каких-то психологических ловушках, а о вполне реальных бычьих и медвежьих капканах, в которых периодически оказываются "нерасторопные" трейдеры.
Вы узнаете о причинах их появления и о том, какие действия надо предпринять, чтоб при попадании в капкан, можно было высвободиться с минимальными потерями. Также мы рассмотрим стратегию, позволяющую извлекать прибыль из этого явления.
Начнем с определения.
Ловушками называются такие места, в которых, вместо ожидаемого продолжения направленного ценового движения, происходит его слом. Ловушкой может оказаться как шпилька на тиковом графике, так и затяжная консолидация. В первом случае она появляется в результате охоты крупных игроков за скоплениями стопов, расположенных за уровнями поддержек/сопротивлений, трендовых линий. Во втором случае - в узком ценовом диапазоне происходит перераспределение позиций: одни участники рынка рассчитывают на продолжение тренда и открывают позиции по тренду, другие - фиксируют прибыль или открывают встречные ордера. Маркетмейкер (ММ) принимает активное участие в этом мероприятии, пытаясь сохранить баланс и набить побольше пассажиров. Когда все усядутся поудобней и подтянут свои стопы, то начнется самое интересное - в большинстве случаев ММ направит цену против большинства к скоплениям их стоп-приказов.
Рассмотрим на реальном примере:
Хорошо видно восходящий тренд на фунтодолларе. В какой-то момент времени была завершена первая бычья волна - на графике это хорошо видно по пробою трендовой линии и пересечению нулевой отметки на индикаторе АО. После продолжительной коррекции быки предприняли несколько попыток роста. В рынок были вовлечены новые покупатели, которые разместили свои стоп лоссы под локальными low, другие участники рынка посчитали, что тренд завершен и начали продавать. Тех, кто установил слишком близко от уровня поддержки свои стопы, вынесло из рынка. Те, кто посчитал второй пробой истинным и продал после закрытия часовой свечи под поддержкой, после преодоления ценой уровня сопротивления были вынуждены зафиксировать убыток.
А дальше мы видим, что восходящее движение продолжилось и структура бычьей волны практически полностью состоит из капканов, в которые с переменным успехом попадали, как продавцы, так и покупатели валютной пары.
Спустя некоторое время снова продолжился восходящий тренд, который был сломан только после 17-ти часовой консолидации и последующего срыва стопов покупателей.
Так как же во всей этой неразберихе можно было заработать?
Если вы обратили внимание, то в зонах консолидации практически всегда одна из ее границ имеет ровную сторону. Это говорит о том, что крупный участник рынка удерживает цену лимитными ордерами, выставленными по определенной цене. А когда его объем полностью выбирается, то цена смещается новую зону баланса. Сделки лучше всего открывать при последующем тестировании этой зоны. Например, на нижеприведенном рисунке - это ретест сверху-вниз, известный еще, как торговля от "зеркальных уровней".
Еще в моем арсенале есть экспериментальная стратегия, построенная на базе "индикатора мяса", который используется для определения настроения толпы. Можно сказать, что это своеобразный экзит пол для валютных пар.
Вход в рынок осуществляется за несколько этапов с помощью отложенных лимитных ордеров, выставленных на скоплениях стопов толпы.
Например, несколько дней назад с высокой точностью удалось определить нижнюю границу ценового диапазона и наиболее вероятного направления движения на валютной паре GBP/USD.
Для торговли по этой методике лучше всего подойдет позиционная торговля, предусматривающая установку стопов за дальними уровнями поддержек/сопротивлений.
Если движение идет не по сценарию, то чаще всего за счет усреднения и последующего ретеста зоны скопления стопов, у нас получается суммарный положительный результат по нескольким ордерам. При самом неблагоприятном исходе сработает общий стоп. Замечу, что такое случается крайне редко.
Как минимизировать свои убытки, если вы все-таки угодили в капкан?
Хоть я и не являюсь сторонником локов, но самое лучшее решение - это поставить замок на открытую позицию, дождаться тестирования уровня поддержки или сопротивления, раскрыть лок и сразу же за уровнем установить стоп по первой сделке. Если уровень устоит и начнется откат, то это позволить вывести общий результат по двум ордерам в район нуля.
Используйте ловушки для извлечения прибыли и да прибудет с вами профит! 
